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记录当时买卖盘各档价格和数量。

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最优卖价能代表大额买入成本吗？

不能，订单可能需要跨越多个卖盘档位。

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怎样复盘滑点？

比较下单前盘口快照与逐笔成交结果。

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行情数据

交易所订单簿深度滑点与成交冲击复盘

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记录当时买卖盘各档价格和数量。

还原成交路径

按逐笔成交记录匹配被消耗的盘口档位。

计算实际均价

用成交金额和成交数量计算加权均价，再与预估值比较。

常见问题与解答

最优卖价能代表大额买入成本吗？

不能，订单可能需要跨越多个卖盘档位。

怎样复盘滑点？

比较下单前盘口快照与逐笔成交结果。